Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt

KAISER, Thomas Taal: Duits

Paperback

€ 45,95

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Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen

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Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
ISBN
9783824466252
Vorm
Paperback
Uitgever
Deutscher Universitatsverlag
Druk
1e
Verschenen
01-01-1997
Taal
Duits
Pagina's
127 pp.
Genre
Management, Economie & Communicatie
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