«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomae

SERF, Bernd Taal: Duits

Paperback

€ 60,95

Dit artikel kunt u momenteel niet bestellen. Mogelijk is het wel op voorraad bij een van de aangesloten boekhandels. Bekijk de winkelvoorraad hieronder ↓
Koop lokaal, ook online!
Bekijk winkelvoorraad
Ik wil advies
Vraag de boekhandel

Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomaß Varianz stehen die asymmetrischen Risikomaße Semivarianz, Mißerfolgsvarianz und Mißerfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.
ISBN
9783631487341
Vorm
Paperback
Uitgever
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Druk
1e
Verschenen
01-01-1995
Taal
Duits
Pagina's
229 pp.
Genre
Management, Economie & Communicatie
Geen recensies beschikbaar.
pro-mbooks3 : libris